Mata Kuliah Analisis Investasi dan Portofolio

Analisis Investasi dan Portofolio membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan menganalisis sekuritas, mengonstruksi portofolio optimal, dan mengelola investasi menggunakan modern portfolio theory dan praktik manajemen investasi profesional. Konten mencakup investment environment (pasar modal, instrumen investasi), return and risk analysis, portfolio theory (Markowitz, efficient frontier), Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), market efficiency hypothesis, equity valuation, fixed income analysis, portfolio construction and optimization, portfolio performance evaluation (Sharpe, Treynor, Jensen's alpha), behavioral finance, dan investment strategies (passive vs active, factor investing, ESG investing). Pembelajaran melalui kuliah interaktif, securities analysis, hands-on Excel portfolio optimization, trading simulation, case studies, dan comprehensive portfolio management project. Evaluasi: securities analysis (20%), portfolio assignments (25%), trading simulation (20%), portfolio project (25%), final exam (10%).
Kode Aspek Deskripsi
CPL-04 Pengetahuan Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai waktu uang,penganggaran modal, struktur modal, biaya modal dan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, analisis arus kas, dan prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan.
CPL-06 Pengetahuan Menguasai konsep, prinsip ilmu ekonomi, peraturan perpajakan, hukum bisnis, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi.
CPL-07 Pengetahuan Menguasai teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, etika bisnis, konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis.
CPL-09 Keterampilan Umum Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
CPL-12 Keterampilan Khusus Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen.
Kode Deskripsi
CPMK-01 Menganalisis pasar modal dan karakteristik berbagai kelas aset investasi (C4).
CPMK-02 Menghitung dan menginterpretasi measures of return dan risk untuk investasi (C4).
CPMK-03 Mengonstruksi efficient portfolios menggunakan Markowitz portfolio theory (C3).
CPMK-04 Menggunakan CAPM untuk estimating expected returns dan evaluating securities (C3).
CPMK-05 Menganalisis market efficiency dan behavioral biases dalam investment decisions (C4).
CPMK-06 Menganalisis dan menilai saham menggunakan fundamental dan technical analysis (C4).
CPMK-07 Menganalisis dan menilai fixed income securities (C4).
CPMK-08 Mengonstruksi dan mengoptimalkan portofolio investasi dengan asset allocation yang tepat (C5).
CPMK-09 Mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan risk-adjusted performance measures (C5)
CPMK-10 Menganalisis berbagai strategi investasi dan praktik manajemen portofolio profesional (C4).
RPS Belum Tersedia

Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum tersedia untuk mata kuliah ini.

Mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis instrumen investasi, mengukur risiko dan return, serta menyusun portofolio investasi secara optimal. Ketercapaian pembelajaran dilakukan melalui pembahasan konsep teoritis, analisis data pasar modal, studi kasus, diskusi, latihan perhitungan, dan simulasi pengambilan keputusan investasi. Mahasiswa secara bertahap mempelajari teori portofolio modern, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, diversifikasi, evaluasi kinerja portofolio, serta strategi investasi. Evaluasi dilakukan melalui partisipasi, tugas dan analisis sekuritas, simulasi perdagangan, proyek penyusunan portofolio, dan ujian akhir untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan investasi secara rasional.
Materi Belum Tersedia

Belum terdapat materi pembelajaran untuk mata kuliah ini.